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非线性时间序列的替代数据检验方法研究

雷敏 王志中

雷敏, 王志中. 非线性时间序列的替代数据检验方法研究[J]. 电子与信息学报, 2001, 23(3): 248-254.
引用本文: 雷敏, 王志中. 非线性时间序列的替代数据检验方法研究[J]. 电子与信息学报, 2001, 23(3): 248-254.
Lei Min, Wang Zhizhong . Study of the Surrogate Data Method for Nonlinearity of Time Series[J]. Journal of Electronics & Information Technology, 2001, 23(3): 248-254.
Citation: Lei Min, Wang Zhizhong . Study of the Surrogate Data Method for Nonlinearity of Time Series[J]. Journal of Electronics & Information Technology, 2001, 23(3): 248-254.

非线性时间序列的替代数据检验方法研究

Study of the Surrogate Data Method for Nonlinearity of Time Series

  • 摘要: 目前,替代数据方法已逐渐成为时间序列的非线性成分检验中广为采用的一种方法。但对于具有同原始数据的均值和方差的线性相关高斯过程的零假设,通常产生相应替代数据的FT(FourierTransform)算法不能很好地重构原始数据的Fourier频谱。本文对替代数据方法进行了研究,提出了一种改进的FT算法,使得替代数据既具有原始数据的均值和方差,又具有原始数据的Fourier频谱。利用Gauss数据和logistic方程产生的混沌时间序列数据,证明本文提出的改进算法是可行的,所产生的替代数据是合适的。
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出版历程
  • 收稿日期:  1999-05-09
  • 修回日期:  1999-11-15
  • 刊出日期:  2001-03-19

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